Beim RMSE werden die Abweichungen zwischen Prognose und tatsächlichem Wert zunächst quadriert. Dadurch wirken sich große Prognosefehler stärker auf das Ergebnis aus. Anschließend wird aus dem Durchschnitt der quadrierten Fehler die Quadratwurzel gebildet. Im Strommarkt kann der RMSE helfen zu erkennen, wie stark eine Prognose auf außergewöhnliche Preisbewegungen oder Preisspitzen reagiert.